【時系列分析④】VAR過程と因果について【Granger 因果検定】 #VRアカデミア #036
- 2019/10/03 20:00:00 投稿
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時系列と因果の関係について見ていきます。Granger Causality Test （ Granger 因果検定）がメインです。参考文献：【今日紹介したのはこれ】経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) : https://amzn.to/2xb0cnf 【おすすめ4冊】現場ですぐ使える時系列データ分析 ~データサイエンティストのための基礎知識~ : https://amzn.to/2xeqCnW 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) : https://amzn.to/2xb0cnf 確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSKsm35314396 ← 前（ ARMA） | 次（インパルス応答関数） → sm36202170 マイリスト： mylist/63728342 時系列分析： mylist/64880045