【ブラック=ショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039
- 2020/01/09 19:00:00 投稿
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ブラック=ショールズ方程式の導出を目指し、確率微分方程式の基礎を解説するシリーズです。（特に、伊藤積分と伊藤の公式）本動画では、ブラウン運動の定義とかんたんな性質の紹介をします。そのためにランダムウォークも解説します。参考文献：【今日紹介したのはこれ】確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSKsm36202170 ← 前（インパルス応答関数） | 次（確率微分方程式） → sm36330237 マイリスト： mylist/63728342