【ブラック=ショールズ方程式への道③】伊藤積分【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #041
- 2020/02/08 15:33:03 投稿
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確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、！参考文献：【今日紹介したのはこれ】確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSKsm36330237 ← 前（確率微分方程式） | 次（伊藤の公式） → sm36363432 マイリスト： mylist/63728342