【ブラック=ショールズ方程式への道④】伊藤の公式【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #042
- 2020/02/14 21:00:00 投稿
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伊藤の公式を紹介します。ブラック=ショールズ過程の確率微分方程式の伊藤積分を計算します。参考文献：【今日紹介したのはこれ】確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK 【偏微分と全微分について】【大学数学】偏微分とは何か【解析学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=UWFTIEIruyc 【大学数学】全微分とは何か【解析学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ChoArVJnSjQ 【大学数学】テイラー展開の気持ち【解析学】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qzd5iXKHkiU ←若い！ sm36335607 ← 前（伊藤積分） | 次（ブラックショールズ方程式の導出） → sm36399815 マイリスト： mylist/63728342